私も同じです。アイコンは内部リンクにも表示されます。
コードを正しく理解していれば、外部リンクを判断するためにURL内の「http*」を検索しているようです。残念ながら、エディタのリンクツールは、自動的に「https://<MyDomain>/..」で始まる完全修飾（絶対）URLを使用します。
これが「内部」リンクに外部リンクアイコンが表示される原因になっていると推測します。
コードを拡張して、「https://<MyDomain>/..」をチェックし、これらを内部として分類することは可能でしょうか？