Ah - estou sendo um pouco burro e igualei a nova terminologia para a barra lateral “ou seja, Navegação” com este componente de tema #oficial:
Quando desativei esse Componente de Tema, a aninhamento funciona perfeitamente.
Meu único problema é que realmente dependo dele! Mas entendo que provavelmente sou um dos poucos usando este TC com aninhamento de 3º nível.