Há alguma discussão sobre isso aqui, se você quiser se aprofundar neste problema específico: Nest subcategories under their parent categories in the sidebar
Eu acho que o fato de o que está na barra lateral é um subconjunto escolhido pelo usuário é importante, e o torna apropriado para usar a ordenação escolhida em todo o site.
Suspeito que para o tipo de problema que estamos discutindo aqui, será mais importante permitir que os usuários tenham várias seções para que eles possam agrupar as coisas de uma maneira que importe para eles, em vez de dar a eles muito controle granular sobre como elas são ordenadas.