Você não pode fazer isso facilmente, pois, por questões de segurança (e consistência da interface), as classes em tags de link são removidas no editor.
Existe uma maneira indireta de fazer algo semelhante ao que você está procurando, mas isso requer um componente extra de tema e algum estilo adicional. Consulte Adding classes to links in post body for styling - #3 by Johani para mais detalhes.