Lembro-me de ter relatado esse problema há alguns anos… não tenho certeza onde. A interface do usuário para selecionar tags e categorias em locais como este pode ser um pouco confusa se você ainda não sabe como fazer isso.
É difícil saber como sair da interface do usuário depois de selecionar itens. Você tem que pressionar Esc ou clicar fora dela. Não há um botão visual X para sair, e o botão de salvar está oculto/coberto pelo menu suspenso.
Concordo que seria útil ser avisado para não sair da página se você tiver alterações não salvas.