Acho que o site que você está incorporando (https://lichess.org/) deveria adicionar essa configuração ao cookie (supondo que eles queiram permitir que outros sites usem seus cookies). Dito isso, não sei se o iframe não é exibido por esse motivo (normalmente cookies são para sessões ou anúncios, então, mesmo que o iframe não tenha uma sessão, acho que ele ainda carregaria).
Atualização
Parece que eles permitem.
Além disso, você pode ver a pré-visualização, e se eu adicionar o iframe aqui no Discourse Meta (diretamente no HTML, através do inspetor do navegador), ele funciona, como na imagem abaixo:
Você pode tentar adicioná-lo diretamente na sua página, usando o inspetor do navegador. Se não funcionar, pode ser alguma regra de CSP ou o Discourse bloqueando iframes (se for CSP, você verá um erro ou aviso no console do navegador).
Aqui no Meta, se eu tentar incluir o iframe, também obtenho uma postagem em branco (embora eu nem consiga ver uma pré-visualização):
<iframe src="https://lichess.org/tv/frame?theme=wood&bg=light" style="width: 400px; height: 444px;" allowtransparency="true" frameborder="0"></iframe>
Atualização 2
A Configuração do Site allowed_iframes pode ser o que você procura (para permitir iframes desse domínio):