Olá Mental Nomad,
Em que formato você precisa fornecer essas cópias? PDF? Capturas de tela? Outro?
Como administrador, você pode verificar as mensagens pessoais dos usuários navegando até o perfil deles e clicando em 
Mensagens. Você terá acesso à lista de suas discussões pessoais.
Se eles foram removidos de discussões pessoais, você provavelmente precisará do explorador de dados e de uma consulta SQL para encontrar esses tópicos. Todas as mensagens serão preservadas mesmo que um usuário tenha saído.
Aqui estão algumas informações adicionais: Users removed themselves from Private Messages (PM) and then the mods can't see their PM history - #10 by Canapin