Como novo usuário na configuração do Discourse, compartilho sua confusão ao entender o recurso SSO. Existe um tópico sobre o assunto, mas ele ainda não transmite bem a diferença, especialmente porque algumas das configurações de SSO são para usar o Discourse como provedor de SSO (algo como o que você deseja fazer com o Auth0).
Para usar um provedor de identidade externo com o recurso SSO, você precisa de um serviço intermediário, como o discourse-sso-oidc-bridge. Consegui fazê-lo funcionar hoje com o Keycloak em vez do Auth0; deve ser mais ou menos o mesmo.
Se você só quer usar o Auth0 como os logins sociais (Google/Facebook/GitHub), então o que provavelmente deseja é o plugin discourse-openid-connect. Você precisará instalá-lo e usar as configurações que ele fornece. Eu testei isso com o Keycloak antes do recurso SSO separado. Ele não precisa da ponte intermediária e pode atender ao que você deseja (desde que você não queira que detalhes do Discourse sejam atualizados/sincronizados quando um usuário fizer login novamente, que é o único momento em que o Discourse sincroniza os dados da conta).
Os usuários serão solicitados a criar uma conta, mas todos os campos do formulário serão preenchidos a partir do seu provedor de autenticação. Uma atualização futura do plugin pretende pular essa etapa e simplesmente criar a conta (desde que seja a única opção de login), como já faz o recurso SSO existente.