Se você estiver auto-hospedado, eles geralmente são armazenados na mesma VM onde você está executando o Discourse. Você também pode Configurar um provedor de armazenamento de objetos compatível com S3 para uploads. A menos que você espere que seus usuários façam upload de vídeos para o Vimeo ou similar e compartilhem esse link, não há (na maioria das vezes?) como usar esses (mas já houve? Upload de vídeo para YouTube e Vimeo usando Componente de Tema)
Por padrão, as imagens vinculadas são baixadas para o armazenamento local para que continuem a existir mesmo que a fonte desapareça.