No puedes hacer esto fácilmente, ya que, por seguridad (y consistencia de la interfaz de usuario), las clases en las etiquetas de enlace se eliminan en el editor.
Existe una forma indirecta de lograr algo similar a lo que buscas, pero requiere un componente adicional del tema y algo de estilo extra. Consulta Adding classes to links in post body for styling - #3 by Johani para más detalles.