Ah, puedo explicarlo. El tema que enlazaste tiene encabezados HTML (<h3>, <h4> y así sucesivamente) y, al principio, el componente TOC tenía su propia lógica para añadir anclajes de encabezado. Sin embargo, desde entonces, el núcleo añadió anclajes automáticos y recientemente eliminé la lógica de anclaje personalizada en el componente del tema. No obstante, la función de anclaje del núcleo solo funciona para encabezados Markdown (usando ###).
Así que este OP tiene anclajes, pero la guía enlazada no los tiene.
Probablemente deberíamos actualizar esa guía para usar Markdown en lugar de HTML @JammyDodger.