Creo que el sitio que estás incrustando (https://lichess.org/) debería agregar esa configuración a la cookie (asumiendo que quieren permitir que otros sitios usen sus cookies). Dicho esto, no sé si el iframe no se muestra por esa razón (normalmente las cookies son para sesiones o anuncios, así que incluso si el iframe no tiene sesión, creo que aún se cargaría).
Actualización
Parece que lo permiten.
Además, puedes ver la vista previa, y si agrego el iframe aquí en Discourse Meta (directamente en el HTML, a través del inspector del navegador), funciona, como en la imagen de abajo:
Podrías intentar agregarlo directamente en tu página, usando el inspector del navegador. Si no funciona, podría ser alguna regla de CSP o que Discourse esté bloqueando iframes (si es CSP, deberías ver un error o advertencia en la consola del navegador).
Aquí en Meta, si intento incluir el iframe también obtengo una publicación en blanco (aunque ni siquiera puedo ver una vista previa):
<iframe src="https://lichess.org/tv/frame?theme=wood&bg=light" style="width: 400px; height: 444px;" allowtransparency="true" frameborder="0"></iframe>
Actualización 2
La configuración del sitio allowed_iframes podría ser lo que buscas (para permitir iframes de ese dominio):