こんにちは、クリスさん！ユーザー設定を確認されましたか？通知時のメール受信の有無は、そこでご設定いただけます。
「プライバシー」に関する個人メッセージの議論は、こちらで詳しく行われています。検索機能を使ってみるのもおすすめです。どんなシステムでも、管理者がメッセージを見られないとユーザーが期待するのは、もしそうだとしたら大きな誤解だと思います。それを可能にするには暗号化鍵が必要ですが、プラグインとして提供されているようです（Discourse Encrypt (deprecated)
こちらのメタサイトでは、すべての内容を確認できる管理者が多数いますが、私のコミュニティではたった一人だけです。モデレーターは、自分の個人メッセージ以外は閲覧できません。