Para aqueles que, como eu, não sabiam como criar um componente de tema, você pode fazer isso diretamente no seu site. Basta ir em Temas nas configurações, clicar na aba de componentes, clicar em instalar e, em seguida, clicar em criar. Pronto.
(Clicar em instalar para criar um novo era estranho, mas eu consegui entender).