Si está autoalojado, normalmente se almacenan en la misma VM donde se está ejecutando Discourse. También puede Configurar un proveedor de almacenamiento de objetos compatible con S3 para cargas. A menos que espere que sus usuarios carguen videos en Vimeo o similar y compartan ese enlace, no hay (¿en su mayoría?) forma de usar esos (¿pero alguna vez la hubo? Carga de video a YouTube y Vimeo usando Componente de Tema)
Por defecto, las imágenes enlazadas se descargan en el almacenamiento local para que sigan existiendo incluso si la fuente desaparece.