No modal de edição da categoria para a qual você está tentando alterar as permissões, verifique a aba “Geral”. Você deve ver uma lista das subcategorias dessa categoria. Algo assim:
A mensagem de erro que você está vendo significa que uma ou mais das subcategorias permitem que o grupo “todos” acesse. O grupo “todos” inclui todos os usuários do seu site. Você precisará alterar as permissões da subcategoria para que apenas administradores possam acessá-la ou remover a categoria pai da subcategoria, para que ela deixe de ser uma subcategoria da categoria que você está tentando editar. Você pode remover a categoria pai aqui:

