Percebi esse problema em um grupo criado manualmente.
Em minhas preferências pessoais, tenho a opção “Enviar-me um e-mail quando alguém me enviar uma mensagem” definida como “Sempre”.
Ainda assim, não recebo e-mails para mensagens do grupo (sou o proprietário do grupo, caso isso faça diferença — não tenho certeza se o problema ocorreria de outra forma). As configurações de notificação do grupo estão definidas como “Acompanhando”.