En el archivo app.yml estaba
DISCOURSE_CDN_URL: https://cdn.mycdn.com/
Eso no funcionará. Necesitaba ser
DISCOURSE_CDN_URL: https://cdn.mycdn.com
Esto me ha amargado la vida antes. En mi humilde opinión, sería apropiado que el código eliminara una barra final (en la mayoría de los lugares la barra final es mejor) para que no te penalizaran por tener la barra final.