Это подкатегории. Например, вы можете видеть, что второй пост справа находится в категории «Flex Daily», которая является одной из подкатегорий «Графики и зоны» слева.
Подкатегории создаются так же, как и категории. Единственное отличие — вы выбираете родительскую категорию.
Таким образом, на странице категорий нажмите на wrench-иконку администратора, чтобы создать новую категорию:
Затем вы можете выбрать родительскую категорию для своей категории:
Спасибо за помощь в этом вопросе.