Hola Mental Nomad,
¿En qué formato necesitas proporcionar estas copias? ¿PDF? ¿Capturas de pantalla? ¿Otro?
Como administrador, puedes revisar los mensajes personales de los usuarios navegando a su perfil y haciendo clic en 
Mensajes. Tendrás acceso a la lista de sus discusiones personales.
Si han sido eliminados de discusiones personales, probablemente necesitarás el explorador de datos y una consulta SQL para encontrar estos temas. Todos los mensajes se conservarán incluso si un usuario se ha ido.
Aquí tienes un poco de información adicional: Users removed themselves from Private Messages (PM) and then the mods can't see their PM history - #10 by Canapin