No se puede anonimizar al usuario a través de la API con SSO habilitado

Voy a responder yo mismo, ya que descubrí qué estaba mal con la llamada.
Parece que las cuentas de admin y moderators no se pueden eliminar ni anonimizar. Y este era el caso de mi cuenta de prueba.
Podría ser bueno mencionar esto en la documentación de la API en algún momento.