Je ne suis pas vraiment gêné par le « c’est triste ». Je ne le trouve pas « déprimant ». C’est une petite blague, une sorte de clin d’œil 
Ce que je trouve un peu étrange, c’est plutôt la mention « derniers », alors que cela n’a pas vraiment de lien avec les « derniers ». Toutes les recherches de sujets suivis ou surveillés affichent les résultats dans l’onglet « derniers » (ce qui peut déjà être une petite bizarrerie en soi), et les trient probablement par date (je suppose), donc = « derniers » !?
Il serait plus logique d’afficher : « Il n’y a aucun sujet « suivi » / « surveillé ». »
Par ailleurs, dans les préférences, il faut se rendre dans la section « catégorie » pour effectuer une recherche des SUJETS que vous suivez ou surveillez réellement (en cliquant sur « afficher » au-dessus des cases où vous saisissez les catégories). Ce n’est pas très logique. Pas non plus totalement illogique, mais peut-être étrange les premières fois.
En cliquant sur « afficher », vous obtenez la liste de tous les sujets que vous suivez ou surveillez, sans distinction entre ceux que vous avez créés, dans lesquels vous avez posté, que vous avez consultés pendant plus de x minutes, ou que vous avez choisis de suivre/surveiller manuellement (= tous les suivis/surveillages « individuels » de sujets) et ceux que vous suivez/surveillez via des balises ou des catégories. Tout est mélangé dans un seul et même résultat global. Ce qui est utile et devrait exister. Mais peut-être que plusieurs autres recherches dans les différentes parties des préférences pourraient afficher une liste des sujets que vous suivez/surveillez individuellement, ceux suivis/surveillés en raison des catégories suivies/surveillées, ceux suivis/surveillés en raison des balises suivies/surveillées, ou tous les sujets suivis/surveillés (= la recherche actuelle).
Il pourrait être pertinent d’afficher les résultats dans un onglet différent de « derniers », ou simplement de renommer « derniers » lorsqu’il affiche les résultats de la recherche.
Bref, ce ne sont que des suggestions. Faites-en ce que vous voulez. L’important est qu’il y ait peut-être une marge de progression en termes d’expérience utilisateur (UX). Quant au point initial : « c’est triste », vous pourriez simplement le supprimer ou le remplacer par quelque chose de plus « joyeux » tout en conservant l’« esprit » initial :
« Commencez à suivre/tracker quelques sujets pour obtenir des résultats la prochaine fois
» ou toute autre idée dans ce genre (+ peut-être un lien, effectivement)