Это правильное поведение.
Тема, закреплённая глобально, будет отображаться вверху списка тем (также известном как страница /latest).
На странице /categories она появится вверху своей категории, но не будет отображаться в других категориях.
У каждой категории будут свои закрепленные темы (в рамках категории), которые будут видны.
Нет смысла размещать глобально закрепленную тему вверху списка тем каждой категории. В результате одна и та же дублирующаяся тема будет видна на странице /categories для каждой категории.
Используйте функцию Сделать тему баннером вместо Закрепить тему глобально. Или даже компонент Универсальный баннер.