Да, так и должно быть. Это своего рода нарушение GDPR.
Просто информировать о файлах cookie/пикселях недостаточно. Необходимо запрашивать согласие в этом всплывающем окне и действовать в соответствии с ним в зависимости от того, получено ли частичное согласие, полное согласие или отсутствие согласия, либо исключать пользователей, которые не согласны.