Здесь есть обсуждение этой темы, если вы хотите углубиться в данный вопрос: Nest subcategories under their parent categories in the sidebar
Я считаю, что тот факт, что содержимое боковой панели представляет собой подмножество, выбранное пользователем, имеет значение, и это делает маловероятным применение сортировки, установленной для всего сайта.
Я предполагаю, что для обсуждаемой здесь проблемы будет важнее позволить пользователям создавать несколько разделов, чтобы они могли группировать элементы так, как это важно для них, а не предоставлять им слишком детальный контроль над порядком сортировки.