Настройки не реализованы таким образом, чтобы предлагать список категорий. Проблема в том, что при таком подходе было бы невозможно ввести в настройке display categories для верхнего уровня просмотра что-то, что не является категорией, например @.
Мне сложно сказать, что именно вы делаете не так, без дополнительной информации. Не могли бы вы поделиться примером? Без него мой совет — снова проверить, правильно ли вы ввели слаг (slug) категории: