Версия Discourse на нашем форуме — 3.2.0.beta1-dev
Я поискал, и оказалось, что эта страница выглядит для меня не так.
Если вы перемещаете всю тему, я не думаю, что появится опция сообщения. Вместо этого вы можете использовать ту же иконку гаечного ключа администратора темы в правом верхнем углу темы, которую хотите переместить в личные сообщения, но вместо «Выбрать сообщения» нажмите/коснитесь «Сделать личным сообщением».
Если вы перемещаете некоторые выбранные сообщения в теме, то опция нового сообщения появится в модальном окне перемещения сообщений.
Я думаю, что если вы выберете первый пост в теме, то в модальном окне появится только опция «Переместить в существующую тему» (и возможность преобразовать в личное сообщение через гаечный ключ темы).
Скриншот из первого сообщения выглядит так, будто он сделан модератором или пользователем уровня TL4, так как у них не будет опции преобразовать это в личное сообщение оттуда. Вы пытаетесь сделать это как администратор, @wellbing-go?
Спасибо @Lilly @JammyDodger 
Позвольте мне пояснить ситуацию подробнее. Я модератор и пытался выделить сообщения в теме (кроме #1), чтобы преобразовать их в личные сообщения.
Я запутался, так как думал, что любой сотрудник может перемещать сообщения. Неужели для этой функции нужен какой-то плагин?
Кажется, это уже упоминалось ранее. Модераторы могут превратить всю тему в личное сообщение с помощью гаечного ключа темы, но не могут выделить отдельные сообщения в новое личное сообщение через опцию «Выбрать сообщения».
Для меня не сразу очевидно, в чём разница, но я постараюсь узнать больше. 
Поглубже покопавшись, я думаю, вот какая-то релевантная информация:
Кажется, внести изменения возможно, хотя, по-моему, эта проблема пока не возникала настолько часто, чтобы считать её приоритетной.